Советник на отработке пивот уровней. Уровни Пивот – поворотные точки рынка

Понимание того, как использовать уровни Пивот, поможет вам определить, когда входить или выходить из сделки. Pivot в переводе с английского означает «разворот». На западе больше используют выражение Pivot Points – разворотные точки или опорные точки.

Уровни Пивот являются значительными уровнями, которые могут использоваться для определения направления движения и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот используют максимум, минимум и цену закрытия предыдущего периода для оценки будущих уровней поддержки и сопротивления. В этом отношении Pivot Points являются прогнозирующим или опережающим индикатором. Существует, как минимум пять различных версий Pivot Points. Эта статья будет сосредоточена на стандартных уровнях Пивот.

Уровни Пивот можно использовать для определения точек разворота тренда, так что вы можете решить, когда входить и выходить из сделки. Эта статья поможет вам лучше понять уровни Пивот и предоставить инструменты, необходимые для определения цены входа и выхода. Кроме того, в этой статье мы рассмотрим еженедельные и ежемесячные уровни поддержки и сопротивления и как торговать по уровням Пивот.

Расчет уровней Пивот.

Базовый уровень: Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

Сопротивление 1: R1 = (P x 2) – MAX цена

Сопротивление 2: R2 = P + (MAX цена – MIN цена)

Поддержка 1: S1 = (P x 2) — MAX цена

Поддержка 2: S2 =P — (MAX цена – MIN цена)

Иногда для высоковолатильных рынков используется третья поддержка S3 и третье сопротивление R3.

Сопротивление 3: R3 = MAX цена + 2 х (P – MIN цена)

Поддержка 3: S3 = MIN цена – 2 х (MAX цена — P)

Самый простой способ понять эти уровни разворота — рассматривать их как обычные . То есть, вы покупаете на уровне поддержки и продаете на уровне сопротивления. После того, как поддержка сломана, она становится сопротивлением, и как только сопротивление сломано, оно становится поддержкой.

Дневные уровни Пивот.

Дневные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Эти уровни используются на следующий торговый день, помогая нам определить краткосрочный тренд. Дневные уровни Пивот отображаются на 1-, 5-, 10- и 15-минутных графиках. Другими словами, Pivot Points для сегодняшних внутридневных графиков будут основываться исключительно на вчерашнем максимуме, минимуме и цены закрытия. Как только Pivot Points установлены, они не изменяются и остаются такими в течение дня.

Недельные уровни Пивот.

Недельные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущей недели. Эти уровни используются на следующей неделе торговли для определения среднесрочного тренда. Недельные уровни Пивот отображаются на 30-минутном, часовом и 4-часовом графиках. Как только неделя начинается, уровни Пивот для этих графиков остаются неизменными в течение всей недели. Они не изменяются до окончания недели, и новые недельные уровни Пивот не могут быть рассчитаны. Например, на прошлой неделе максимум, минимум и закрытие с понедельника по пятницу определят еженедельные уровни Пивот для предстоящей торговой недели с открытия торговли в понедельник до закрытия торговли в пятницу.

Месячные уровни Пивот.

Месячные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего календарного месяца. Эти уровни используются в течение следующего месяца торговли для определения долгосрочного тренда. Месячные уровни Пивот отображаются на дневном графике. Например, максимум, минимум и закрытие за июнь определят месячные уровни Пивот с открытия первого дня до закрытия последнего дня торговли в июле. Они остаются фиксированными весь месяц. Новые уровни Пивот будут рассчитаны в первый торговый день следующего месяца.

Трейдеры используют уровни Пивот в течение многих лет. Их начали применять еще задолго до того, как появились программы построения графиков в реальном времени.

Разновидности расчета уровней Пивот.

Стандартные Pivot Points начинаются с базового уровня Пивот. Это среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия. Средний уровень Пивот показан как сплошная линия между уровнями поддержки (S) и сопротивления (R). Не забывайте, что максимум, минимум и цена закрытия берутся из предыдущего периода.

Уровни Пивот Фибоначчи.

Уровни Пивот Фибоначчи начинаются так же, как и стандартные уровни Пивот. Затем высчитываются следующие уровни путем добавления или вычитания к нему разницы между MAX и MIN ценой, умноженной на числа Фибоначчи для уровней сопротивления или уровней поддержки.

Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

R1 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)

R2 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)

R2 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 1.0)

S1 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)

S2 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)

S3 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 1.0)

Уровни Пивот ДеМарка начинаются с другого базового уровня и используют различные формулы для уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот зависят от взаимосвязи между ценой закрытия и открытия.

Если Закрытие < Открытия, то X = MAX цена + (2 x MIN цена) + цена закрытия

Если Закрытие > Открытия, то X = (2 х MAX цена) + MIN цена + цена закрытия

Если Закрытие = Открытию, то X = MAX цена + MIN цена + (2 х цена закрытия)

S1 = X/2 — MAX цена

R1 = X/2 — MIN цена

Обратите внимание, что существует только одно сопротивление (R1) и одна поддержка (S1). Уровни Пивот ДеМарка не имеют нескольких уровней поддержки или сопротивления.

Физиология Pivot Points.

Базовый уровень Pivot Points задает общий тон для действия цены. Это средняя линия группы. Движение цены выше базового уровня показывает силу цены. Имейте в виду, что этот базовый уровень основан на данных предыдущего периода. Он выдвинут в текущем периоде в качестве первого важного уровня. Движение выше него предполагает силу цены и имеет своей целью — достичь первый уровень сопротивления. Прорыв выше первого сопротивления показывает еще больше силы с целью до второго уровня сопротивления.

Обратное верно при понижении цены. Движение ниже базового уровня предполагает слабость цены и имеет своей целью — достичь первый уровень поддержки. Прорыв ниже первого уровня поддержки показывает еще большую слабость цены с целью до второго уровня поддержки.

Уровни Пивот можно использовать так же, как и традиционные уровни поддержки и сопротивления. Нужно внимательно следить за действием цены, когда она находится возле этих уровней. Если цены снижается до уровня поддержки, а затем останавливается, можно рассчитывать, что цена отскочит от поддержки. Бычий свечной паттерн или сигнал индикатора могут подтвердить подъем цены от уровня поддержки. Точно так же, если цена продвигается к сопротивлению и останавливается, трейдер может ожидать отскок от уровня сопротивления и движение цены вниз. Опять же, следует искать медвежий свечной паттерн или сигнал индикатора, чтобы подтвердить нисходящее движение цены.

Второй уровень поддержки и сопротивления можно также использовать для выявления потенциальных перекупленных и перепроданных зон. Переход выше второго уровня сопротивления продемонстрирует силу, но это также укажет на ситуацию перекупленности, которая может уступить место откату. Аналогично, переход ниже второго уровня поддержки будет показывать слабость, но также предполагает краткосрочную перепроданность, которое может уступить место отскоку.

Как торговать по уровням Пивот?

Для чего же используются уровни Пивот? Есть два реальных способа их использования. Во-первых, использовать их, чтобы подчеркнуть текущие тенденции рынка — это всегда полезно. Если рынок в настоящее время торгуется выше базового уровня P, основной точки разворота, то рынок считается бычьим, т. е. идет вверх. Если рынок торгуется ниже P, то рынок считается медвежьим, т. е. идет вниз. Это очень просто и легко понять, не так ли? Таким образом, Pivot Points дают нам представление об общей тенденции рынка. Но это еще не все.

Второй способ их применения связан с уровнями поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти важные уровни.

Давайте посмотрим на некоторые графики, чтобы понять это. Что интересно, как цена реагирует на эти уровни.

Как видите, они работают как хорошие уровни поддержки и сопротивления. Поскольку цена поднимается до уровня R1, она несколько раз от него откатывается. Когда она приближается к базовому уровню P, она первый раз отскакивает от него и движется опять к уровню R1. Второй раз цена пробивает базовый уровень P и теперь отскакивает от уровня поддержки S1. Теперь базовый уровень P стал уровнем сопротивления, цена не может пробить его и откатывается от него.

Конечно, это происходит не каждый раз. Если ход достаточно мощный, он может пройти прямо через все эти уровни – так же, как через любую линию поддержки/сопротивления. Но все равно, это полезные уровни потенциальных разворотов.

Усиление значения уровней Пивот.

Если уровни Пивот совпадают с другими уровнями ( , Мюррея), сигналами (гэп) или с уровнями Пивот на других таймфреймах, это еще больше подтверждает возможный разворот цены.

Рынок, конечно, не всегда будет находить точные уровни поддержки или сопротивления при использовании более масштабных недельных или месячных графиков. Трейдер должен допускать рыночный шум. Основное правило заключается в том, что два или более уровня поддержки или сопротивления имеют одну и ту же общую область или зону.

Итог.

Pivot Points предлагают методологию определения направления цены, а затем устанавливают уровни поддержки и сопротивления. Обычно начинается с пересечения базового уровня. Иногда рынок начинается выше или ниже базового уровня. Поддержка и сопротивление вступают в игру после пересечения. Уровни Пивот можно применять на разных таймфреймах. Как и для многих других индикаторов, важно подтвердить сигналы Pivot Points другими аспектами технического анализа. Медвежий может подтвердить разворот на уровне сопротивления. Перепроданность индикатора может подтвердить условия перепроданности на уровне поддержки.

Потратив время на определение Pivot Points, которые позволят вам увидеть гораздо более четкую картину уровней поддержки или сопротивления, вы можете получить дополнительную уверенность во входе или выходе из сделок поблизости этих уровней.

Сами по себе уровни Пивот не предназначены для самостоятельной торговой идеи. Трейдеры, которые используют уровни Пивот, должны всегда иметь подтверждение на своих графиках перед входом или выходом из сделок.

В заключение заметим, иногда второй или третий уровень поддержки и сопротивления не отображается на графике. Это просто потому, что их уровни превышают ценовую шкалу справа. Другими словами, они находятся вне графика.

Суть советника проста. В начале дня в 2-00 открывается ордер в зависимости от того, где находится цена. Если цена оказалась над дневным Pivot уровнем то выставляем ордер Buy. Если цена открылась под дневным пивот уровнем то открываем позицию sell.

Для фильтрации используем дополнительные сигналы с осциллятора MACD.

В настройках при оптимизации под другие пары и другие временные периоды оптимизируются два параметра.

1 MA - оптимальная для EURUSD на H4 MA 6

2 Разница пивот уровней FiltrPivot. На H4 для EURUSD оптимальная от 380 до 500(размер в пунктах для пятизнака на А..ри) то есть для четырехзначных ДЦ это 38 и 50 соответственно.

Описание

Стратегия по пробою дневного пивот уровня EURUSD H4.

Условия на покупку

Цена и 6 МА находится над Pivot уровнем.

MACD8 17 9. Наша палочка гистограммы на момент входа должна быть выше предыдущей

Уровень pivot должен быть выше предыдущего на 25 пунктов. Если меньше то в этот день мы не входим в сделки.(фильтрация флета или разворота)

В советнике мы задаем стандартный лот. В сделку входим двойным лотом. TP 1 – R1 на нем закрываем 50% лота и SL переносим в безубыток на Pivot уровень. Вторая половина сделки закрывается либо по безубытку либо в 1:58. SL устанавливаем на S1, либо закрытие сделки при обратном пересечении.

Условия на продажу

Цена и 6 МА находится под Pivot уровнем.

MACD12 26 9. Наша палочка гистограммы на момент входа должна быть ниже предыдущей

Уровень pivot должен быть ниже предыдущего на 25 пунктов. Если меньше, то в этот день мы не входим в сделки. (фильтрация флета или разворота)

В советнике мы задаем стандартный лот. В сделку входим двойным лотом. TP 1 – S1 на нем закрываем 50% лота и SL переносим в безубыток на Pivot уровень. Вторая половина сделки закрывается либо по безубытку либо в 1:58.

Стратегия Forex на основе индикаторов “Daily Pivot” рассчитана на пробой уровней сопротивления и поддержки, которые определяются дневным пивот-уровнем (Daily Pivot ).

Работать мы будем с валютной парой GBPUSD на временном интервале Н1. Желательно выбрать европейского Форекс-брокера Forex4you с МТ 4.

Для начала работы устанавливаем на график индикатор DailyPivot_Ind2 (скачать ) с параметром ShiftTime равным 1. Данный параметр подходит для торговли у брокеров типо Alpari и Forex4you – у них на зимнее время отсчет идет как GMT+1, в летнее - GMT+2. Благодаря этому параметру индикатор правильно отобразит уровни Daily Pivot, а также поддержку и сопротивление.

Небольшое объяснение к индикатору DailyPivot_Ind2: синяя линия на графике – собстенно сам пивот-уровень. Это же значение имеет оранжевая (Orange) линия на графике. Все линии выше оранжевой – R (resistance - сопротивление) с шагом 0.5 (R 0.5, R 1.0, R 1.5 и т.д.), все линии ниже – S (support - поддержка) с шагом 0.5 (S 0.5, S 1.0, S 1.5 и т.д.). При наведении курсора на линию вы увидите ее название (см.рисунок). Все линии индикатора, кроме оранжевой, рисуются пунктиром, оранжевая – сплошная. Цена – сплошная серая линия.

Алгоритм наших действий согласно индикаторной стратегии Форекс “Daily Pivot”:

Важный момент – пробитие или касание часовой свечой линии сопротивления (R 0,5) или линии поддержки (S 0,5) служит сигналом для открытия позиции.

1. При пробитии или касании линии R 0.5 свечой на Н1 – нужно открыть длинную позицию (покупка) по данной цене, не дожидаясь, пока свеча закроется.

При пробитии или касании линии S 0.5 свечой на Н1 – нужно открыть короткую позицию (продажа) по данной цене, не дожидаясь, пока свеча закроется.

2. Как только мы открыли позицию, нужно установить трейлинг стоп в размере 20-50 пунктов.

3. Stop Loss нужно установить на уровне S 0.5, если открыта длинная позиция, или на уровне R 0.5, если открыта короткая позиция.

4. Take Profit – на уровне R 1.5, если открыта длинная позиция, или на уровне S 1.5, если открыта короткая позиция.

5. Как только цена дошла до R 1.0 или S 1.0 (при покупке или продаже соответственно), нужно закрыть половину позиции. Остальные 50% нужно перевести в безубыток, подтянув Stop Loss (если Stop Loss еще не подтянулся трейлинг стопом). Размер трейлинг стопа остается прежним.

Дополнительно:
● обращайте внимание только на то пересечение уровней S 0.5 и R 0.5, которое имеет место первый раз за эти сутки (то есть желательно открывать позицию не чаще 1 раза в день).
● если возникнет ситуация, когда, построив пивот-уровни, вы увидите, что цена вышла за границы канала S 0.5 и R 0.5 – не торгуйте! Дождитесь вхождения цены в данный коридор и лишь после этого ждите, когда она пробьет уровни S 0.5 и R 0.5.

Пример. GBPUSD, H1.

Напомним, что индикатор DailyPivot_Ind2 показывает только текущие уровни R и S. Нельзя проверить его значение задним числом на текущем графике.

На рисунке мы видим, что в 21.00 13.06 цена коснулась линии сопротивления R 0.5 (1,6382) и пошла вверх. Открываемся на покупку по 1,6385. Устанавливаем Take Profit (уровень R 1.5 = 1,6467) и Stop Loss (уровень S 0.5 = 1,6298). Также ставим трейлинг стоп, равный 20 пунктам.

При достижении ценой в 10.00 14.06.2011 уровня R 1.0 (1,6436) половину позиции закрываем (прибыль 51 пункт). Трейлинг стоп срабатывает в 11.00 на откате на уровне 1,6421 – имеем прибыль 36 пунктов. Всего профит составил 87 пунктов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Pivot Points индикатор уровней Пивота – технический индикатор, задача которого автоматически рассчитывать уровни поддержек/сопротивлений для каждого торгового дня. В дословном переводе «Уровни Пивота» – это точки разворота (Pivot – разворот, Points – точки), а на практике – это очень удобный индикатор, который освобождает от сложных математических расчетов и построения на графике котировок уровней, между которыми движутся котировки актива, то пробивая их, направляясь к новому уровню, то отскакивая обратно, возвращаясь к предыдущему. В техническом анализе уровни пивота выполняют важную роль для определения внутридневных точек разворота котировок на рынке актива.

Pivot Points индикатор – методика расчета

Методика математического расчета точек разворота начала применяться еще в 30-ых годах прошлого века и, как видите – актуальна до сих пор. Разработчиком методики стал математик Генри Чейз, который смог определить ряд закономерностей в движении котировок, которые зависят от цены торгового актива, которая была на момент открытия рынка. Благодаря современным технологиям, на сегодня нет необходимости осуществлять расчет таких уровней самостоятельно. Это осуществляет Pivot Points индикатор самостоятельно – автоматически для каждых торговых суток заново.

Таким образом, Уровни Пивота не статичны. Индикатор Pivot Points рассчитывает их каждый день автоматически в 00:00:01 по времени вашей торговой платформы МТ4, то есть, в момент открытия новой дневной свечи. Иными словами цена дневной свечи – это отправная точка для расчетов индикатора, который используя определенную математическую формулу, располагает уровни поддержки ниже цены открытия свечи, а уровни сопротивления – выше цены открытия дневной свечи.

Если более конкретно, то для расчёта используются максимум H , минимум L и закрытие цены C предшествующего торгового дня. Формулы для расчёта Pivot , и далее для уровней сопротивления R и поддержки S выглядят так.